선물옵션전략2 코스피(KOSPI) 200 선물, 만기일/옵션일 마다 반복되는 흐름 (스케줄 전략) KOSPI200 선물 스케줄 기반 매매 전략 가이드KOSPI200 선물은 유동성과 거래량이 풍부해 퀀트 전략에 자주 활용됩니다.그중에서도 일정 기반으로 움직이는 흐름, 즉 스케줄 기반 전략은 반복 가능성과 예측성이 높아 많은 퀀트 투자자들이 참고하는 핵심 방식입니다. 1. 주요 스케줄 이벤트 종류월물 만기일: 선물 롤오버 및 현·선물 괴리 조정 발생옵션만기일: 기관·외국인의 포지션 청산으로 인해 급등락 가능성선물·옵션 동시 만기일 (쿼드러플 위칭데이): 변동성 최대, 단기 스윙 전략 주의MSCI 리뷰일: 외국인 수급 변화에 따른 선물 베팅 변화2. 전략 구성 방법만기일 기준 -3일~+1일 구간의 수급 패턴 분석외국인 누적 순매수/순매도 포지션 기준으로 진입 조건 설정지수 갭 상승/하락 시 오버슈팅 매매 .. 2025. 4. 12. 옵션 만기일 전후, 급등락 장세에서 수익 내는 변동성 매매 전략 만기일이 다가올수록 커지는 변동성, 이렇게 매매하라왜 만기일이 다가오면 변동성이 커질까?주가지수 선물·옵션의 만기일은 시장 참여자들이 포지션을 정리하거나 전환하는 시점입니다. 이로 인해 만기일 직전 며칠간은 거래량과 변동성이 급격히 증가하게 됩니다. 특히 기관, 외국인, 헤지펀드가 보유한 파생상품 포지션 정리에 따라 시장 흐름이 급변할 수 있어 개인 투자자도 주의 깊게 관찰해야 합니다.1. 만기 전 변동성 확대의 원인선물·옵션 포지션 정리: 시장에 영향을 주는 대량 청산 매물 발생헷지 전략 조정: 옵션과 현물 간 연계 포지션 이동차익거래 유입: 선물/현물 가격 차이 축소 과정에서 발생하는 변동성시장 예측 불확실성: 만기일 전후 방향성 판단 혼선 2. 변동성을 활용한 매매 전략 3가지① 단기 추세 추종 전.. 2025. 4. 2. 이전 1 다음
